Conviene preparar la crema con varias horas de antelación para que dé tiempo a enfriarse. Comenzaremos poniendo a templar la leche en un cazo con la canela. Cuando esté templada se retira un poco a un cuenco o tazón en el que habremos puesto previamente la yema de huevo, removiendo para que no cuaje.

Se pone en un puchero el azúcar y la harina y se añade el tazón con la mezcla de yema de huevo y leche. Se remueve bien y veremos que va tomando una consistencia cremosa.

A continuación se pone a calentar el resto de la leche y cuando esté bien caliente se retira la canela y se echa poco a poco al puchero con la mezcla, removiendo con una varilla para que no se pegue. Se pone al fuego y se sigue removiendo hasta que hierva y veamos que coge consistencia de crema. Se retira y se deja templar. Cuando esté templada se tapa con papel film y se mete al frigorífico a enfriar durante unas horas.

Se derrite la mantequilla con la ayuda del microondas y se pone a precalentar el horno a 180º con calor por arriba y por abajo. Mientras se calienta el horno, se cogen cuatro láminas de pasta filo y se van poniendo una sobre otra, untándolas con mantequilla. A continuación se corta la pasta en 24 trozos (según queramos que sea el tamaño de los milhojas) y se va poniendo cada trozo sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Se introduce la bandeja al horno durante unos 7-8 minutos hasta que la pasta esté dorada. Se retira la bandeja y se deja templar.

Para montar los milhojas, conviene hacerlo cuando vayamos a comerlos para que estén crujientes. Se ponen sobre una bandeja dos láminas de cada uno de los 24 trozos y se cubren con un poco de crema, con una cuchara o con una manga pastelera. Se tapan con una lámina de pasta, se vuelve a poner un poco de crema y se tapa con la lámina restante. Por último se echa un poco de azúcar lustre por encima.